Основы VWAP: цена, объем и рыночная аналитика

Введение

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо учиться, сохранять эмоциональную стабильность, тренироваться и входить на рынок только тогда, когда вы обладаете соответствующими знаниями. Лучший способ подготовиться — изучить, как проводить технический и фундаментальный анализ. Если вас интересует скальпинг, дневная торговля или краткосрочная торговля в целом, вам следует подробно изучить технический анализ. Фундаментальный анализ должен стать вашей целью, если вас привлекает свинг-трейдинг, трендовая торговля или спотовая торговля. Выбор индикатора или их комбинации также крайне важен в этом отношении. Среди всех этих индикаторов объем занимает чрезвычайно важное место.

Что такое индикатор объема?

Данные о цене любой монеты на бирже показывают вам не только ценовые свечи, но и свечи объема. Эти свечи показывают, сколько актива было проторговано за выбранный временной промежуток и каков был объем торгов в $USDT, $USDC или любой другой паре, которую вы выбрали. Эти свечи крайне важны, так как они показывают, насколько велик интерес трейдеров к движению цены. Рост цены без значительного объема может быть недолгим, так как даже небольшое давление продавцов может привести к снижению. Аналогично, сильные красные свечи объема должны сопровождать нисходящий тренд, чтобы подтвердить реальный импульс вниз.

Что такое Volume-Weighted Average Price?

Возможно, вы слышали и видели индикаторы скользящей средней (MA). Эти индикаторы просто находят сумму цен закрытия за выбранный временной промежуток и делят ее на количество периодов. VWAP (сокращенно от volume-weighted average price) придает должное значение фактору объема. Например, если на одной часовой свече вы видите 10 $BTC по цене $88,000, 5 $BTC по $87,500 и 15 $BTC по $88,200, VWAP будет ближе к 88,200, потому что на этой цене был наибольший объем актива. Таким образом, volume-weighted average price — это индикатор технического анализа, который показывает среднюю цену актива, взвешенную по объему торгов за определенный временной промежуток.

Как рассчитать VWAP

Некоторые торговые платформы предоставляют встроенный индикатор VWAP, но если вы не нашли его на своей платформе, вы можете легко рассчитать его с помощью простой математики.

VWAP = (TP1​×V1​) +(TP2​×V2​) +(TP3​×V3​) +(TP4​×V4​) +(TP5​×V5​)​

                                    V1+V2+V3+V4+V5

TP (Типичная цена) = (High + Low + Close) / 3

Поскольку иногда это может показаться слишком сложным для понимания, мы можем упростить формулу следующим образом:

VWAP = ∑ (Типичная цена * Объем) / ∑ Объем

Поняв формулу, шаги становятся довольно простыми.

1. Допустим, вы хотите рассчитать VWAP для пятиминутного таймфрейма для короткой сделки. Сначала нужно вычислить типичную цену. Просто сложите максимум, минимум и цену закрытия свечи и разделите на 3.

2. Теперь умножьте типичную цену на общий объем торгов этой свечи. Это значение можно обозначить как n1.

3. Разделите значение n1 на общий объем торгов на данный момент, чтобы получить volume-weighted average price, если вы хотите совершить только пятиминутную сделку.

4. Если необходимо, найдите n2, n3 и так далее. Для этого просто сложите все значения n и разделите их на сумму объемов.

Хотя это объяснение рассматривает пятиминутный таймфрейм, это не значит, что вы не можете использовать VWAP или что он бесполезен для других таймфреймов.

Использование VWAP в криптотрейдинге

Volume-Weighted Average Price — это индикатор, относящийся к инструментам технического анализа, поэтому он работает аналогично скользящей средней, индексу относительной силы и т.д. Некоторые трейдеры используют пересечение цены с линией VWAP как сигнал для входа в сделку. Если цена пробивает и поднимается выше VWAP, они могут открыть длинную позицию. Наоборот, если цена пробивает и опускается ниже VWAP, они могут открыть короткую позицию. Таким образом, трейдеры в основном считают бычьим сигналом, когда цена монеты поднялась выше VWAP, и медвежьим — когда цена опустилась ниже.

Помимо того, что VWAP служит индикатором для входа и выхода из сделок, он также может использоваться для определения зон ликвидности. Это особенно полезно для институциональных трейдеров, которые хотят разместить крупные ордера. Индикатор помогает им определить идеальные точки входа и выхода для крупных сделок, что может снизить их влияние на рынок.

Вы можете оценить эффективность сделки, посмотрев на точки входа и выхода. Если точка входа находится ниже линии VWAP, сделка хорошая и имеет большой потенциал для получения прибыли трейдером. Любой вход выше линии, скорее всего, не будет прибыльным, а, наоборот, приведет к убыткам.

Риски и недостатки

Одно из очень важных ограничений VWAP заключается в снижении его эффективности в условиях высокой волатильности или на фоне новостных событий. Внезапные события, такие как макроэкономические объявления, новости о регулировании, сбои на биржах или крупные ликвидационные каскады, могут вызвать резкие движения цены, которые аннулируют ранее установленные концентрации объема. В таких ситуациях цена может резко отклониться от VWAP и не вернуться к нему, что делает индикатор ненадежным в качестве ориентира для входа или выхода.

Хотя нет технических препятствий для его использования в долгосрочных сделках, VWAP лучше всего подходит для краткосрочной торговли. Его значение искажается, если вы применяете его к сделке, которая длится более одного дня. Причина в том, что за несколько дней объемы могут значительно различаться. Большой объем за один день может доминировать в расчете и сместить VWAP к ценам, которые уже не актуальны для текущего поведения рынка, снижая его полезность как эталона справедливой цены.

Кроме того, это запаздывающий индикатор, поэтому его эффективность основана на исторических данных о цене и объеме. Как и другие запаздывающие индикаторы, его использование в одиночку может быть рискованным. Опережающие индикаторы обычно служат сигналами к будущему тренду, а запаздывающие — сигналами уже установившихся трендов. Поэтому используйте его в сочетании с другими индикаторами технического анализа.

Заключение

VWAP — это мощный, но простой технический индикатор, который помогает трейдерам понять истинную среднюю цену актива с учетом объема. При правильном использовании он может улучшить тайминг сделок, выделить зоны ликвидности и дать ценную информацию о движении цены. Однако, как и все запаздывающие индикаторы, VWAP работает лучше всего в сочетании с другими техническими инструментами и грамотным управлением рисками, особенно на быстро меняющемся и волатильном крипторынке.