Еженедельный обзор BTC: важная неделя с выходом данных по занятости вне сельского хозяйства, резкое изменение рыночной логики…

1. Обзор рынка за неделю: (09.22~09.28)

Открытие недели составило 115275 пунктов, в понедельник был зафиксирован максимум на уровне 115435 пунктов, в четверг был достигнут минимум на уровне 108652 пунктов, а закрытие недели составило 112203 пункта. За неделю снижение составило 2,68%, максимальная амплитуда — 6,24%, объем торгов — 10,475 миллиардов долларов. Неделя завершилась средней медвежьей свечой, цена монеты закрылась ниже 5-недельной и 10-недельной скользящих средних.

График биткоина, недельный таймфрейм: (модель количественной оценки импульса + модель количественной оценки настроений)

Рисунок 1

Дневной график биткоина:

Рисунок 2

4-часовой график биткоина:

Рисунок 3

В еженедельном обзоре от 21 сентября автор прогнозировал:

1. На недельном таймфрейме биткоин находится на медвежьем рынке, основное внимание уделяется зоне 113500~114500 пунктов. В случае уверенного пробоя вниз цена вернется к нисходящему тренду с консолидацией.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление — в районе 118000 пунктов, сильное сопротивление — в районе 119300 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка — в районе 113500~114500 пунктов, вторая поддержка — в районе 105300~107000 пунктов,

сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

В еженедельном обзоре от 21 сентября автор предложил следующую торговую стратегию:

1. На следующей неделе основной упор делать на продажи при росте.

2. Среднесрочная стратегия: держать 75% коротких позиций.

3. Краткосрочная стратегия: выставить стоп-лосс, основной упор делать на продажи при росте. (Таймфрейм — 1 час)

• Держать краткосрочные шорт-позиции, открытые в районе 113500 и 117500 пунктов, начальный стоп-лосс установить на уровне 119500 пунктов.

• Краткосрочные шорт-позиции сокращать при появлении сигналов разворота в районе второй поддержки.

Обзор фактического движения на этой неделе:

На этой неделе биткоин двигался по сценарию «резкое падение, консолидация → снова резкое падение, консолидация → перепроданный отскок». В понедельник была зафиксирована средняя медвежья свеча с падением на 2,21%, цена пробила зону 113500~114500 пунктов и закрылась на уровне 112741 пунктов; после двух дней небольшой консолидации в четверг снова была зафиксирована крупная медвежья свеча с падением на 3,81%; затем после двух дней небольшой консолидации в воскресенье был зафиксирован бычий отскок с ростом на 2,30%. Фактическое движение цены на этой неделе показывает, что давление продавцов было сильным, медведи доминировали на рынке, и общая динамика полностью совпала с прогнозом автора на прошлой неделе.

Что касается краткосрочных операций, когда цена биткоина упала примерно до 109000, была зафиксирована прибыль по 50% краткосрочных позиций, а для оставшихся позиций стоп-лосс был снижен до района 114500 пунктов в соответствии с планом. Можно сказать, что предложенная автором на прошлой неделе краткосрочная стратегия также была подтверждена рынком.

Далее автор на основе многомерных технических индикаторов проанализирует изменения внутренней структуры биткоина после прошедшей недели.

1. Как показано на рисунке 1, с точки зрения недельного графика:

• Модель количественной оценки импульса: на недельном таймфрейме наблюдается дивергенция на вершине, обе линии импульса постепенно снижаются, столбцы энергии (зеленые) постепенно увеличиваются.

Модель указывает на высокий индекс падения цены монеты.

• Модель количественной оценки настроений: оба индикатора настроения имеют силу 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает на то, что цена находится в фазе коррекции.

• Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов пока нет.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

• Модель количественной оценки импульса: две линии сигнала импульса во вторник сформировали «мертвый крест», в субботу обе ушли ниже нулевой оси, столбцы энергии (зеленые) после закрытия вторника сменили цвет с красного на зеленый.

• Модель количественной оценки настроений: после закрытия воскресной сессии оба индикатора настроения находились в районе 20.

Эти данные указывают: на дневном таймфрейме рынок вновь перешел под контроль продавцов.

2. Прогноз рынка на следующую неделю: (09.29~10.05)

1. На дневном таймфрейме ожидается консолидация в диапазоне 107000~113500 пунктов, необходимо следить за эффективностью поддержки в районе 105300~107000 пунктов.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление — в районе 113500~114500 пунктов, второе сопротивление — в районе 118000 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка — в районе 105300~107000 пунктов, сильная поддержка — в районе 98000~100500 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета влияния неожиданных новостей): (09.29~10.05)

1. На недельном и дневном таймфреймах биткоин находится на медвежьем рынке, основная стратегия — продажи при росте.

2. Среднесрочная стратегия: держать 75% коротких позиций.

3. Краткосрочная стратегия: выставить стоп-лосс, основной упор делать на продажи при росте. (Таймфрейм — 1 час)

• При появлении сигнала вершины в районе 113500 пунктов открыть небольшую краткосрочную шорт-позицию, начальный стоп-лосс установить на уровне 115000 пунктов.

• При появлении сигнала разворота в районе 107000 пунктов начать сокращать позиции.

• При появлении сигнала разворота в районе 100000 пунктов полностью закрыть позиции.

4. Краткосрочный риск-менеджмент: строго выставлять динамический стоп-лосс, соотношение прибыль/убыток — не менее 2:1.

5. Особое примечание: для краткосрочных операций, независимо от открытия длинной или короткой позиции, сразу после открытия выставлять начальный стоп-лосс. Как только прибыль по сделке достигнет 1%, немедленно переносить стоп-лосс на уровень безубыточности; при достижении прибыли в 2% — стоп-лосс переносится на уровень прибыли в 1%. Далее, при каждом увеличении прибыли на 1%, стоп-лосс синхронно повышается на ту же величину, чтобы динамически защищать уже полученную прибыль.

4. Макроэкономический прогноз: влияние политики и событий

На следующей неделе уровень неопределенности на макроуровне значительно возрастает, необходимо внимательно следить за рисками волатильности, вызванными политическими событиями.

Активные заявления представителей ФРС

Со следующей недели несколько членов ФРС выступят с экономическими заявлениями, и рынок будет внимательно следить за их последними взглядами на инфляцию, занятость и процентную политику. Эти заявления станут важным ориентиром для рыночных настроений.

Ключевые данные по занятости вне сельского хозяйства

В эту пятницу будет опубликован отчет по занятости вне сельского хозяйства, который станет ключевым фактором для направления денежно-кредитной политики в октябре. Если данные по занятости окажутся сильными, это может ослабить ожидания рынка по снижению ставок; если данные будут слабыми, это усилит ожидания смягчения политики.

Рост ожиданий снижения ставок

Согласно последним данным по фьючерсам на ставки CME, вероятность снижения ставки в октябре уже достигла 90%. Поэтому краткосрочная волатильность может усилиться, и любые изменения в ожиданиях по политике могут вызвать быструю коррекцию.

В целом, макроуровень вступает в период высокой чувствительности, и торговая логика рынка временно «смещается с технического анализа на новостной фон». Инвесторам рекомендуется в этот период контролировать размер позиций, избегать эмоциональных сделок и строго соблюдать стратегию стоп-лоссов для уверенного реагирования на политические потрясения.

Автор: Cody Feng