Анализ: PPI и CPI были внедрены один за другим, и ожидания волатильности на рынке значительно снизились

Адам, макронаблюдатель из Greeks.live, написал, что после публикации PPI и CPI ожидания рынка по поводу волатильности значительно снизились, что, в свою очередь, привело к значительному снижению IV по каждому основному сроку. Краткосрочный IV упал более чем на 20% на этой неделе, в то время как среднесрочный и долгосрочный IV также снизились примерно на 5%. Такое снижение подразумеваемой волатильности IV относительно редко встречается на рынке опционов. Продавцы, в основном институциональные, могут вернуть значительную часть прибыли в этом раунде снижения, чтобы компенсировать убытки от хеджирования, вызванные огромными колебаниями в прошлом месяце. Теперь, когда структура сроков вернулась к прочной структуре с высоким дальним и низким ближним, рынок может стабилизироваться на некоторое время.