JPMorgan: 75% мировых арбитражных сделок закрыты, дни арбитражной торговли G-10 сочтены

8 августа JPMorgan Chase заявил, что три четверти глобальных арбитражных сделок были закрыты, и недавний спад уничтожил прибыль этого года. Квантитативные стратеги Антонин Делэр, Мира Чандан и Кундж Падх сообщили в письме клиентам, что доходность корзин арбитражных сделок на рынках G-10, развивающихся рынках и глобальных арбитражных сделках, отслеживаемых банком, упала примерно на 10% с мая. Спад стер доходность с начала этого года и значительно сократил накопленную прибыль с конца 2022 года. Команда написала, что спотовые транзакции в корзинах глобальных арбитражных сделок указывают на то, что 75% арбитражных сделок были закрыты. Они повторили, что времени для арбитражных сделок на рынках G-10 осталось немного. Эти стратеги предполагают, что шансы на восстановление в августе могут быть невелики, так как графики центральных банков в этот период относительно легкие, а волатильность начала снижаться.