Mga Pangunahing Kaalaman sa VWAP: Presyo, Dami, at Pananaw sa Merkado

Panimula

Upang maging isang matagumpay na trader, kailangan mong matuto, maging matatag sa emosyon, magsanay, at pumasok lamang sa merkado kapag ikaw ay may sapat na kaalaman. Ang pinakamainam na paraan upang makamit ang mga ito ay ang pag-aaral kung paano magsagawa ng teknikal at pundamental na pagsusuri. Kung interesado ka sa scalping, day trading, o pangkalahatang short-term trading, dapat mong pag-aralan nang detalyado ang technical analysis. Ang fundamental analysis naman ang dapat mong pagtuunan kung swing trading, trend trading, o spot trading ang umaakit sa iyo. Mahalaga rin ang pagpili ng indicator o kombinasyon ng mga ito. Sa lahat ng mga indicator na ito, ang volume ay may napakahalagang papel.

Ano ang Volume Indicator?

Ang price data ng anumang coin sa isang exchange ay nagpapakita ng iyong price candles pati na rin ng volume candles. Ipinapakita ng mga candles na ito kung gaano karami ang na-trade na asset sa napiling time frame at kung ano ang trading volume sa $USDT, $USDC, o anumang pair na iyong pinili. Mahalagang-mahalaga ang mga candles na ito dahil ipinapakita nila kung gaano kalaki ang interes ng mga trader na galawin ang presyo. Ang pagtaas ng presyo nang walang sapat na volume ay maaaring hindi magtagal dahil kahit kaunting selling pressure ay maaaring magpababa nito. Gayundin, ang malalakas na pulang volume candles ay dapat sumabay sa downtrend upang makumpirma ang tunay na momentum pababa.

Ano ang Volume-Weighted Average Price?

Maaaring narinig at nakita mo na ang moving average (MA) indicators. Ang mga indicator na ito ay kinukuha lamang ang kombinasyon ng closing prices para sa napiling time frame at hinahati ito sa halaga ng time frame. Ang VWAP (maikling tawag para sa volume-weighted average price) ay nagbibigay ng tamang halaga sa volume factor. Halimbawa, sa isang one-hour candle kung makikita mong may 10 $BTC na na-trade sa $88,000, 5 $BTC sa $87,500, at 15 $BTC sa $88,200, ang VWAP ay mas malapit sa 88,200 dahil ang pinakamalaking volume ng asset ay nangyari sa presyong iyon. Kaya, ang volume-weighted average price ay isang technical analysis indicator na nagbibigay ng average price ng isang asset na tinimbang ayon sa trading volume sa isang partikular na time frame.

Paano Kalkulahin ang VWAP

Ilang trading platform ang nagbibigay ng built-in na VWAP indicator, ngunit kung wala ito sa iyong platform, madali mo itong makalkula gamit ang simpleng matematika.

VWAP = (TP1​×V1​) +(TP2​×V2​) +(TP3​×V3​) +(TP4​×V4​) +(TP5​×V5​)​

                                    V1+V2+V3+V4+V5

TP (Typical Price) = (High + Low + Close) / 3

Dahil maaaring nakakalito ito minsan, maaari natin itong gawing mas simple sa pamamagitan ng pagsulat nito ng ganito:

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume) / ∑ Volume

Matapos maunawaan ang formula, napakadali na ng mga hakbang.

1. Halimbawa, gusto mong kalkulahin ang VWAP para sa 5-minutong time frame para sa isang short trade. Una, kailangan mong kalkulahin ang typical price. Kuhanin lamang ang kabuuan ng high, low, at closing price ng candle at hatiin ito sa 3.

2. Ngayon, imultiply ang typical price sa kabuuang trading volume ng candle. Maaari mong tawagin ang value na ito bilang n1.

3. Hatiin ang n1 value sa kabuuang trading volume hanggang sa oras na iyon upang makuha ang volume-weighted average price kung gusto mo lang ng limang minutong trade.

4. Kailangan mong hanapin ang n2, n3, at iba pa kung nais mo. Para dito, idagdag lamang lahat ng n values at hatiin sa kabuuan ng volume values.

Bagaman ang paliwanag na ito ay tumutukoy sa limang minutong time frame, hindi ibig sabihin na hindi mo ito magagamit, o wala itong silbi para sa ibang time frames.

Mga Paggamit ng VWAP sa Crypto Trading

Ang Volume-Weighted Average Price ay isang indicator na kabilang sa kategorya ng mga technical analysis tools, kaya gumagana ito na parang moving average, relative strength index, atbp. May ilang trader na ginagamit ang pag-cross ng presyo sa VWAP line bilang signal para pumasok sa trade. Kung ang presyo ay lumampas at tumaas sa VWAP, maaari silang pumasok sa long position. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay lumampas at bumaba sa VWAP, maaari silang pumasok sa short position. Kaya, kadalasan ay itinuturing ng mga trader na bullish kapag ang presyo ng coin ay tumaas sa VWAP, at bearish kapag bumaba ito sa ilalim.

Bukod sa pagiging indicator para sa entry at exit ng trades, maaaring gamitin ang VWAP upang tukuyin ang mga lugar ng liquidity. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga institutional trader na naghahanap na mag-fill ng malalaking order. Tinutulungan sila ng indicator na matukoy ang ideal na entry at exit points para sa malalaking trades, na maaaring magpababa ng kanilang market impact.

Maaari mong husgahan ang kahusayan ng isang trade sa pamamagitan ng pagtingin sa entry at exit points. Kung ang entry point ay nasa ibaba ng VWAP line, maganda ang trade at may malaking potensyal na magbigay ng magandang kita sa trader. Ang anumang entry sa itaas ng linya ay malamang na hindi kumita. Sa halip, malamang na malugi ito.

Mga Panganib at Kakulangan

Isang napakahalagang limitasyon ng VWAP ay ang nababawasan nitong bisa kapag mataas ang volatility o kapag ang merkado ay pinapatakbo ng balita. Ang mga biglaang pangyayari tulad ng macroeconomic announcements, regulatory news, exchange outages, o malalaking liquidation cascades ay maaaring magdulot ng biglaang galaw ng presyo na nagpapawalang-bisa sa mga naunang volume concentrations. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring gumalaw nang agresibo ang presyo palayo sa VWAP at hindi na bumalik dito, kaya nagiging hindi maaasahan ang indicator bilang reference point para sa entries o exits.

Bagaman walang teknikal na hadlang sa paggamit nito para sa long trades, ang VWAP ay pinakaangkop para sa short-term trades. Nagiging distorted ang value nito kung gagamitin mo ito para sa trade na tumatagal ng higit sa isang araw. Ang dahilan ay sa maraming araw na isinasaalang-alang, maaaring may isang araw na may napakataas na volume. Ang mabigat na volume mula sa isang araw ay maaaring mangibabaw sa kalkulasyon at hilahin ang VWAP patungo sa mga presyo na hindi na akma sa kasalukuyang galaw ng merkado, kaya nababawasan ang silbi nito bilang patas na price benchmark.

Dagdag pa rito, ito ay isang lagging indicator, kaya ang bisa nito ay nagmumula sa historical price at volume data. Tulad ng ibang lagging indicators, ang paggamit nito nang mag-isa ay maaaring mapanganib. Ang mga leading indicator ay karaniwang nagsisilbing signal para sa paparating na trend, ngunit ang mga lagging indicator ay signal ng mga trend na naitatag na. Kaya, gamitin ito kasabay ng iba pang TA indicators.

Konklusyon

Ang VWAP ay isang makapangyarihan ngunit simpleng technical indicator na tumutulong sa mga trader na maunawaan ang tunay na average price ng isang asset sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng volume. Kapag ginamit nang tama, maaari nitong mapabuti ang timing ng trade, maipakita ang liquidity zones, at magbigay ng mahalagang konteksto para sa price action. Gayunpaman, tulad ng lahat ng lagging indicators, pinakamahusay gamitin ang VWAP kasabay ng iba pang technical tools at maayos na risk management, lalo na sa mabilis at volatile na crypto market.