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Secondo quanto riportato da Jinse Finance, il membro del consiglio della Federal Reserve, Barr, ha dichiarato che il livello di capitale bancario dovrebbe essere separato dai risultati degli stress test e personalizzato più strettamente in base alle condizioni specifiche della banca. Sta cercando modi per mantenere la severità dei test, nonostante le richieste del settore di allentare tali test. Barr si oppone ad aumentare prematuramente la trasparenza degli stress test e a collegarli a requisiti di capitale formulati. Ha affermato che un tale risultato potrebbe rendere i livelli di capitale "meno mirati rispetto ad ora e incapaci di riflettere adeguatamente i modelli di business unici, le esposizioni al rischio e le condizioni di rischio delle singole aziende". Barr ritiene che le autorità di regolamentazione non dovrebbero indebolire questo processo, ma piuttosto mantenere la severità dei test e, in casi speciali, utilizzare la propria autorità per imporre requisiti di capitale personalizzati in base alla struttura del capitale, al livello di rischio, alla complessità e alle attività finanziarie delle banche. Gli stress test sono stati introdotti dopo la crisi finanziaria del 2008, con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle banche di resistere a futuri shock economici e di valutare come le banche si comporterebbero in caso di una recessione ipotetica. Barr è stato uno dei principali sostenitori di questi test.